EGARCH: Un Modelo Asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSpanish (Colombia)
Pages (from-to)49-60 
Number of pages12
JournalRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volume9
Issue numberN/A
StatePublished - 1 Jan 2010

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