EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageSpanish (Colombia)
Title of host publicationEGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras
PublisherModelación Y Estrategias En Finanzas
Number of pages51
ISBN (Print)978-958-8692-48-7
StatePublished - 1 Jan 2012

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  • Chapter in book from research activities

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