Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSpanish (Colombia)
Pages (from-to)95-104 
Number of pages10
JournalRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volume9
Issue numberN/A
StatePublished - 1 Jan 2010

Cite this

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TY - JOUR

T1 - Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras

AU - FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO

PY - 2010/1/1

Y1 - 2010/1/1

M3 - Artículo

VL - 9

SP - 95-104 

JO - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

JF - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

SN - 1692-3324

IS - N/A

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