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Huella dactilar Profundice en los temas de investigación donde Fredy Ocaris Pérez Ramírez está activo. Estas etiquetas de temas provienen de los trabajos de esta persona. En conjunto forman una huella única.

  • 5 Perfiles similares
Decision making Ingeniería y ciencia de los materiales
Planning Ingeniería y ciencia de los materiales
Industry Ingeniería y ciencia de los materiales
Prediction Economía y empresa
Exchange rates Economía y empresa
Quantitative model Economía y empresa
Stochastic volatility Economía y empresa
Discrete model Economía y empresa

Red Colaboración externa reciente a nivel de país. Sumergirse en la información haciendo clic en los puntos.

Proyectos 2004 2017

Exchange rates
Econometric models
Market price
Currency
Colombia

Modelo de cuantificación del riesgo de mercado y riesgo de liquidez. caso de estudio: global securities s.a comisionista de bolsa

Pérez Ramírez, F. O., CASTAÑO SEPÚLVEDA, G., COLORADO CARDONA, L., COLORADO GIRALDO, L., ECHEVERRY ARISTIZABAL, S., ESTRADA VERA, E., FERNÁNDEZ CASTAÑO, H., GRANADA GÓMEZ, S., GÓMEZ, L. M., HOYOS LÓPEZ, M., LÓPEZ CADAVID, L., PÉREZ PINEDA, P. A., QUINTERO CORREA, N., TORO LOPEZ, E. T., TOVAR NARANJO, A. G. & USECHE, C. M.

1/08/121/02/14

Proyecto: Investigación

Market risk
Liquidity risk
Market liquidity
Quantification
Brokerage

Construcción de modelos para estimar el nivel de provisiones esperadas para una institución financiera

Pérez Ramírez, F. O., AGUIRRE RESTREPO, J., ESPINOSA GÓMEZ, C. M., GÓMEZ GIL, M. E., LOPERA ALVAREZ, I. C., LÓPEZ TAMAYO, A. F., RIOS RODRIGUEZ, P. M. & ROMERO ALVAREZ, Y.

16/02/1116/08/12

Proyecto: Investigación

Financial institutions
Banking supervision
Credit risk
Basel
Econometrics

Modelo de cuantificación riesgo operacional para la línea banca personal y minorista para entidades financiera del sector cooperativo

Murillo Gómez, J. G., GÓMEZ MÉNDEZ, L. M., KEPES TORRES, P. A., Murillo Gómez, J. G., POSADA QUIROZ, C., Pérez Ramírez, F. O., SUAREZ SUAREZ, H., TAMAYO GIL, L. J., Torres Arias, J. J. & VÉLEZ LONDOÑO, A.

26/02/1026/03/11

Proyecto: Investigación

Banking
Retail
Quantification
Operational risk
Credit risk

Resultado de la investigación 2008 2018

  • 2 Citas
  • 1 Índice H
  • 2 Artículo

ARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD)

Martínez Orozco, M. A., Guzmán Aguilar, D. S., Pérez Ramírez, F. O. & Marín Rodríguez, N. J., 1 ene 2018, En : Espacios.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Decision making
Planning
Industry
Prediction
Exchange rates

Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Grajales Correa, C. A. & Pérez Ramírez, F. O., 1 jul 2008, En : Cuadernos de Administracion. 21, 36, p. 113-132 20 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Stochastic volatility
Discrete model
Stock exchange
Financial assets
Conditional volatility