Fredy Ocaris Pérez Ramírez, MSc.

Resultados de la búsqueda

• Análisis comparativo de algunos índices bursátiles de países latinoamericanos contra el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC)

  Autor: Mejía Montoya, P. A., Cárdenas Alarcón, N. J., Gómez Montoya, H. P., Soto Hernández, D. V. & Díaz, J., 31 dic 2007

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• ANÁLISIS DE LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2010 UTILIZANDO MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

  Autor: Jairo Alzate, J., Guillermo Cardona, J. & Fernando Mejía, M., 31 dic 2011

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• ANÁLISIS DEL EFECTO QUE TIENE LA SELECCIÓN DEL MODELO DE CONTRUCCIÓN DE PORTAFOLIO OPTIMO Y DE VALORACIÓN EN RIESGO DE MERCADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RIQUEZA

  Autor: FITZGERALD FERNANDEZ, K. S. & CALDAS BECHARA, E. A., 31 dic 2017

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA

  Autor: Ramírez Posada, F., Vallejo Restrepo, J. D. & Molina Castaño, J. A., 31 dic 2013

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• COINTEGRACIÓN: UNA MIRADA A LOS ÍNDICES BURSÁTILES DE COLOMBIA, BRASIL, PERU, CHILE, MEXICO, ARGENTINA, VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS ENTRE 2004 Y 2010

  Autor: GOMEZ GIL, I. & TORRES BAHAMÓN, L. M., 31 dic 2011

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE PROVISIONES ESPERADAS PARA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

  Autor: RENTERÍA CARO, C. M., NARANJO OTERO, Y. P. & ARANGO GALLÒN, M., 31 dic 2011

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Construcción de un portafolio de Inversión de renta variable y TES mediante un modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado

  Autor: Barajas López, C. M., Pastrana Brieva, A. P. & Jaramillo Restrepo, E., 31 dic 2014

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA UN ETF DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN LATINOAMÉRICA MEDIANTE MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA

  Autor: Hernandez Duque, A. C., Monsalve Naranjo, J. D. & Rodríguez Barrera, J. D., 31 dic 2013

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Construccion y valoracion de un portafolio para un inversionista con un perfil específico

  Autor: Muñoz Suarez, J. J. & Eduardo Torres, D., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Construir un modelo financiero para calcular el VaR para Fondo de Inversión Colectiva con pacto de permanencia Avanzar 180 días

  Autor: Moreno Muñoz, A. R. & Cardona Cardona, M., 31 dic 2018

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• DISEÑO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION PARA EL FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE S.A.

  Autor: Parra Montoya, S. P. & Londoño Montoya, D., 31 dic 2013

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• EFICIENCIA DE LAS SERIES ARCH, GARCH, EGARCH Y TGARCH EN LA CONFORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES CON EL MENOR RIESGO

  Autor: Iregui Lotero, S. E., Molina Castaño, E. C. & Avendaño Bedoya, S., 31 dic 2012

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de pregrado

• Estimación del riesgo de crédito en una empresa multinacional del sector de muebles

  Autor: Mejía Montoya, P. A., Cárdenas Alarcón, N. J., Gómez Montoya, H. P., Soto Hernández, D. V. & Díaz, J., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes

  Autor: López Tamayo, A. F. & Lopera Álvarez, I. C., 31 dic 2016

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Impactos y optimización de los apalancamientos financieros en acciones en el mercado de capitales colombiano

  Autor: Ramírez, M., Garzón, J. & Maria Villalobos, A., 31 dic 2007

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• Medición del riesgo de crédito para empresas del sector Cuero calzado en Colombia para el período 2008-2013

  Autor: GIRALDO VILLADA, E. & VALENCIA TORRES, F. N., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Modelo de evaluación de riesgo de liquidez de un fondo de empleados

  Autor: Felipe Ospina, L. & Pineda Arteaga, M. A., 31 dic 2018

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• MODELO DE OTORGAMIENTO DE CUPOS DE NEGOCIACIÓN A ENTIDADES ORIGINADORAS DE CRÉDITOS RESPALDADOS CON LIBRANZAS

  Autor: Caicedo Cambindo, N. M. & Aguirre Palomino, R. E., 31 dic 2018

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• Modelo de predicción de insolvencia financiera aplicado al sector farmaceutico colombiano

  Autor: ANDRÉS RÍOS, C. & SALAZAR, S., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• MODELO DE PRONÓSTICOS PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS BASADA EN LOS RIESGOS Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL HISTÓRICO

  Autor: ROJAS QUINTERO, T. & CRISTOPHER VIVEROS, C., 31 dic 2010

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de pregrado

• MODELO ECONOMETRICO PARA LA ESTIMACION DE PROVISIONES CONTRACÍCLICAS DE LA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL DEL SECTOR FINANCIERO A NOVIEMBRE 30 DE 2005

  Autor: Murillo Viña, R. A., Quintero M., F., Castañeda, F. & Zagarra Torres, R. A., 31 dic 2006

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• Modelos de Volatilidad

  Autor: Ramírez Martínez, J., Palacio Yepes, D. A. & Cataño Gómez, D., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de pregrado

• Modelos GARCH asimetricos para estimar la volatilidad de series financieras

  Autor: FLÓREZ PATERNINA, A. S., CRISTINA LEMA, P. & CARELI PLATA, A., 31 dic 2009

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

• PRONOSTICO DE SERIES FINANICERAS APLICADO AL CASO COLOMBIANO. UN ESTUDIO DEL COMPORATMIENTO DE LA DTF PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2000 Y 2005

  Autor: Rincon, C., Salgar, R. & Villa, A., 31 dic 2005

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Monografía de conclusión de curso

• Una aproximación al cálculo del VaR para las acciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) desde metodologías paramétricas y no paramétricas

  Autor: Grisales Arango, J., Medina Benitez, N. & Zapata Quiceno, L. F., 31 dic 2015

  Supervisor: Pérez Ramírez, F. O. (Supervisor)

  Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica