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Horacio Fernández Castaño, MSc.

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 https://orcid.org/0000-0002-7328-4732
  • 6 Citas
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20042018
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  • 5 Perfiles similares
Wind power Ingeniería y ciencia de los materiales
Electricity Ingeniería y ciencia de los materiales
Power markets Ingeniería y ciencia de los materiales
Term structure of interest rates Economía y empresa
Nelson-Siegel model Economía y empresa
Methodology Economía y empresa
Public debt Economía y empresa

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Proyectos 2004 2017

Modelos para la valoración de instrumentos financieros de renta fija en entidades financieras colombianas

Fernández Castaño, H., Bedoya Guisao, J. F., CASTRO SIERRA, J. A., MOLINA SIERRA, L. F. & Montes Gómez, L. F.

26/01/16 → 30/01/17

Proyecto: Investigación

Financial instruments
Fixed income
Interest rates
Simulation
Stock market

Medición del contagio financiero en américa latina bajo el enfoque de cópulas

Fernández Castaño, H., ARROYAVE GARCÍA, A., CASAS HERNÁNDEZ, V. D., DIOSA PALACIO, M. F., Castaño, H. F., GÓMEZ MÉNDEZ, L. M., MONTOYA SALDARRIAGA, J. E., Marin Rodriguez, N. J., OSPINA TORO, D., TAMAYO GIL, L. J., TOBÓN FERNÁNDEZ, C. & VALENCIA GARCÍA, J. A.

9/02/10 → 9/09/11

Proyecto: Investigación

Mexico
Copula
Nonlinear relationships
Stock index
Evaluation

Modelación y pronóstico de variables macroeconómicas para evaluar el desempeño financiero del sector energía eléctrica en colombia

Fernández Castaño, H., BOTERO MORENO, A., GARCÍA GIRALDO, S. A., GIRALDO COLORADO, R. J., GRAJALES CORREA, C. A., MOSQUERA ANDRADE, J. L., Ortega Oliveros, G. A. & Pérez Ramírez, F. O.

16/01/09 → 16/01/10

Proyecto: Investigación

Financial performance
Modeling
Colombia
Electric power
Macroeconomic variables

Clasificación de riesgo en carteras de crédito aplicando metodología de redes neuronales

Fernández Castaño, H., GIL ZAPATA, M. M. & Pérez Ramírez, F. O.

24/01/05 → 30/01/06

Proyecto: Investigación

Methodology
Credit
Neural networks
Theoretical framework
Decision-making process

Cuantificación del riesgo de crédito utilizando modelos con variables dependiente limitada

Fernández Castaño, H., CUARTAS PALACIO, N., HINCAPIE CUERVO, F. D. J., LOPEZ MUNOZ, S. L., MARADEY ANGARITA, K. M., MARTÍNEZ, J. C., MURIEL ALZATE, N., Murillo Gómez, J. G., Pérez Ramírez, F. O., RESTREPO ARENAS, J. & VÉLEZ PELÁEZ, A.

15/01/04 → 1/01/05

Proyecto: Investigación

Evaluation
Limited dependent variables
Credit risk models
Quantification
Credit risk

Resultado de la investigación 2005 2018

  • 6 Citas
  • 1 Índice H
  • 6 Artículo
  • 2 Libro
  • 2 Capítulo
  • 1 Reseña científica

Nelson-Siegel model for estimation of term structure of interest rates

Bedoya Guisao, J. F., Montes Gómez, L. F. & Castaño, H. F., 1 ene 2018, En : Espacios.

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo

Term structure of interest rates
Nelson-Siegel model
Methodology
Public debt
6 Citas (Scopus)

Wind power reliability valuation in a Hydro-Dominated power market: The Colombian case

PÉREZ RAMÍREZ, FREDY. OCARIS., ARIAS SERNA, MARÍA. ANDREA., ARANGO ARANGO, MÓNICA. ANDREA., ARROYAVE CATAÑO, ELIZABETH. TATIANA., RAMÍREZ ATEHORTÚA, FABIÁN. HERNANDO. & FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO., 1 may 2016, En : Renewable and Sustainable Energy Reviews. 57, N/A, p. 1359-1372 14 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Reseña científica

Wind power
Electricity
Power markets

EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras

FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO., 1 ene 2012, EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 51 p.

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO., 1 ene 2012, LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. Iv Congreso Internacional De Formación Y Modelación En Ciencias Básicas, Iv Conform, 1 p.

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo

EGARCH: Un Modelo Asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO., 1 ene 2010, En : Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 9, N/A, p. 49-60  12 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo