Cuantificación del riesgo de crédito utilizando modelos con variables dependiente limitada

  • Fernández Castaño, Horacio (Investigador principal)
  • CUARTAS PALACIO, NATALIA (Coinvestigador)
  • HINCAPIE CUERVO, FERNANDO DE JESUS (Coinvestigador)
  • LOPEZ MUNOZ, SILVIA LUZ (Coinvestigador)
  • MARADEY ANGARITA, KELLY MARLEY (Coinvestigador)
  • MARTÍNEZ, JUAN CAMILO (Coinvestigador)
  • MURIEL ALZATE, NATHALIE (Coinvestigador)
  • Murillo Gómez, Juan Guillermo (Coinvestigador)
  • Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Coinvestigador)
  • RESTREPO ARENAS, JULIANA (Coinvestigador)
  • VÉLEZ PELÁEZ, ALEJANDRA (Coinvestigador)

Detalles del proyecto

Descripción

El buen uso de los métodos de riesgo clave, lo hace armonizar en una mejor adecuación de capital para los bancos, generando una mayor confiabilidad y soporte contra todo el mercado.

Objetivo

Presentar de manera formal la cuantificación del riesgo de crédito utilizando modelos con variable dependiente limitada como alternativa, para la evaluación

Resultados esperados

Desarrollo y adaptación de nuevas metodologlas para la evaluación y control del riesgo crediticio.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio / finalización efectiva15/01/041/01/05

Huella digital

Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.