Estructuras de volatilidad y estructuras de tasas de interés

The use of financial leverage to boost profits has contributed to an accelerated growth of the derivatives markets in both infrastructure and operations.

Desarrollar herramientas matemáticas que permitan estimar estructuras de volatilidad y de tasas de interés con el fin de potenciar la valoración correcta de un instrumento derivado así como su gestión de riesgo.

Identificar y estimar modelos de volatilidad y de correlación para una serie de tiempo dada, que permitan alimentar las estimaciones de estructuras de volatilidad y de interés.