Estructuras de volatilidad y estructuras de tasas de interés

  • Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Investigador principal)
  • GONZÁLEZ RESTREPO, SARA (Coinvestigador)
  • NIEBLES TABARES, LAURA CRISTINA (Coinvestigador)
  • SEPÚLVEDA, MARÍA ALEJANDRA (Coinvestigador)

Detalles del proyecto

Descripción

The use of financial leverage to boost profits has contributed to an accelerated growth of the derivatives markets in both infrastructure and operations.

Objetivo

Desarrollar herramientas matemáticas que permitan estimar estructuras de volatilidad y de tasas de interés con el fin de potenciar la valoración correcta de un instrumento derivado así como su gestión de riesgo.

Resultados esperados

Identificar y estimar modelos de volatilidad y de correlación para una serie de tiempo dada, que permitan alimentar las estimaciones de estructuras de volatilidad y de interés.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio / finalización efectiva18/01/1018/08/11

Huella digital

Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.