Medición del contagio financiero en américa latina bajo el enfoque de cópulas

  • Fernández Castaño, Horacio (Investigador principal)
  • ARROYAVE GARCÍA, ANDRÉS (Coinvestigador)
  • CASAS HERNÁNDEZ, VICTOR DANIEL (Coinvestigador)
  • DIOSA PALACIO, MARÍA FERNANDA (Coinvestigador)
  • Castaño, Horacio Fernández (Coinvestigador)
  • GÓMEZ MÉNDEZ, LUCAS MATEO (Coinvestigador)
  • MONTOYA SALDARRIAGA, JUAN ESTEBAN (Coinvestigador)
  • Marin Rodriguez, Nini Johana (Coinvestigador)
  • OSPINA TORO, DANIELA (Coinvestigador)
  • TAMAYO GIL, LIZETH JOHANA (Coinvestigador)
  • TOBÓN FERNÁNDEZ, CATALINA (Coinvestigador)
  • VALENCIA GARCÍA, JORGE ANDREI (Coinvestigador)

Detalles del proyecto

Descripción

It is very important that in the regions, banks, financial and non-financial companies are implemented and a permanent evaluation is made

Objetivo

Capturar, usando la teoría de cópulas, las relaciones no lineales entre los índices bursátiles de los cinco países de américa latina: argentina, brasil, chile, colombia y méxico, durante los tiempos de la crisis subprime.

Resultados esperados

Desarrollo de modelos en donde se valoren con una nueva metodología las relaciones de dependencia entre variables.
Título cortoCópulas
SiglaCópulas
EstadoFinalizado
Fecha de inicio / finalización efectiva9/02/1012/12/11

Palabras clave

  • Cópulas

Huella digital

Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.