Medición del contagio financiero en américa latina bajo el enfoque de cópulas

  • Fernández Castaño, Horacio (Investigador principal)
  • ARROYAVE GARCÍA, ANDRÉS (Coinvestigador)
  • CASAS HERNÁNDEZ, VICTOR DANIEL (Coinvestigador)
  • DIOSA PALACIO, MARÍA FERNANDA (Coinvestigador)
  • Castaño, Horacio Fernández (Coinvestigador)
  • GÓMEZ MÉNDEZ, LUCAS MATEO (Coinvestigador)
  • MONTOYA SALDARRIAGA, JUAN ESTEBAN (Coinvestigador)
  • Marin Rodriguez, Nini Johana (Coinvestigador)
  • OSPINA TORO, DANIELA (Coinvestigador)
  • TAMAYO GIL, LIZETH JOHANA (Coinvestigador)
  • TOBÓN FERNÁNDEZ, CATALINA (Coinvestigador)
  • VALENCIA GARCÍA, JORGE ANDREI (Coinvestigador)

Detalles del proyecto

Descripción

It is very important that in the regions, banks, financial and non-financial companies are implemented and a permanent evaluation is made

Objetivo

Capturar, usando la teoría de cópulas, las relaciones no lineales entre los índices bursátiles de los cinco países de américa latina: argentina, brasil, chile, colombia y méxico, durante los tiempos de la crisis subprime.

Resultados esperados

Desarrollo de modelos en donde se valoren con una nueva metodología las relaciones de dependencia entre variables.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio / finalización efectiva9/02/109/09/11

Huella digital Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.