Detalles del proyecto
Descripción
En los últimos años se han venido realizando múltiples trabajos sobre la volatilidad imperante en los mercados y sus efectos sobre el comportamiento de los agentes y los rendimientos obtenidos en los mismos.
Objetivo
Identificar un modelo heteroscedástico autorregresivo que realice la predicción mas acertada de la volatilidad en las series de tiempo financieras más relevantes del mercado colombiano.
Resultados esperados
Documento que contiene el marco teórico en el cual se detalla la metodología de procesos arch en la solución de problemas y la estimación de máxima verosimilitud.
Estado | Finalizado |
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Fecha de inicio / finalización efectiva | 23/01/06 → 31/05/07 |
Huella digital
Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.