Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional

Mónica A. Arango, Luis F. Montes, Diana C. Arboleda

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Resumen

En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales.

Título traducido de la contribuciónCase study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model
Idioma originalEspañol
PublicaciónEspacios
Volumen39
N.º41
EstadoPublicada - 1 ene 2018

Palabras clave

  • Arboles Binomiales
  • Binomial Trees
  • Investment Project
  • Modelos de Volatilidad
  • Proyecto de Inversión
  • Volatility Models

Huella Profundice en los temas de investigación de 'Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional'. En conjunto forman una huella única.

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