EGARCH: Un Modelo Asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Páginas (desde-hasta)49-60 
Número de páginas12
PublicaciónRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen9
N.ºN/A
EstadoPublicada - 1 ene 2010

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