EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Título de la publicación alojadaEGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras
EditorialModelación Y Estrategias En Finanzas
Número de páginas51
ISBN (versión impresa)978-958-8692-48-7
EstadoPublicada - 1 ene 2012

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FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO. (2012). EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras. En EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras Modelación Y Estrategias En Finanzas.