Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítuloInvestigación

Idioma originalEspañol (Colombia)
Título de la publicación alojadaEvidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula
EditorialModelación Y Estrategias En Finanzas
Número de páginas31
ISBN (versión impresa)978-958-8692-48-7
EstadoPublicada - 1 ene 2012

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Marin Rodriguez, N. J. (2012). Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. En Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula Modelación Y Estrategias En Finanzas.
Marin Rodriguez, Nini Johana. / Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 2012.
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Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. / Marin Rodriguez, Nini Johana.

Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 2012.

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítuloInvestigación

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T1 - Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula

AU - Marin Rodriguez, Nini Johana

PY - 2012/1/1

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