LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA

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Idioma originalEspañol (Colombia)
Título de la publicación alojadaLOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA
EditorialModelación Y Estrategias En Finanzas
Número de páginas192
ISBN (versión impresa)978-958-8692-48-7
EstadoPublicada - 1 ene 2012

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PÉREZ RAMÍREZ, FREDY. OCARIS. (2012). LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA. En LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA Modelación Y Estrategias En Finanzas.