Matrix-variate distribution theory under elliptical models-4: Joint distribution of latent roots of covariance matrix and the largest and smallest latent roots

Francisco J. Caro-Lopera, Graciela González Farías, Narayanaswamy Balakrishnan

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Resumen

© 2015 Elsevier Inc.. In this work, we derive the joint distribution of the latent roots of a sample covariance matrix under elliptical models. We then obtain the distributions of the largest and smallest latent roots. In the process of these derivations, we also correct some results present in the literature.
Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)224-235
Número de páginas12
PublicaciónJournal of Multivariate Analysis
DOI
EstadoPublicada - 1 mar 2016

Huella Profundice en los temas de investigación de 'Matrix-variate distribution theory under elliptical models-4: Joint distribution of latent roots of covariance matrix and the largest and smallest latent roots'. En conjunto forman una huella única.

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