Matrix-variate distribution theory under elliptical models-4: Joint distribution of latent roots of covariance matrix and the largest and smallest latent roots

Francisco J. Caro-Lopera, Graciela González Farías, Narayanaswamy Balakrishnan

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Matrix-variate distribution theory under elliptical models-4: Joint distribution of latent roots of covariance matrix and the largest and smallest latent roots'. En conjunto forman una huella única.

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