Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

FREDY OCARIS PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS ALEXANDER GRAJALES CORREA

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Páginas (desde-hasta)105-123 
Número de páginas19
PublicaciónRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen6
EstadoPublicada - 1 ene 2007

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