Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

FREDY OCARIS PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS ALEXANDER GRAJALES CORREA

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Páginas (desde-hasta)105-123 
Número de páginas19
PublicaciónRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen6
EstadoPublicada - 1 ene 2007

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Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras. / PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS; GRAJALES CORREA, CARLOS ALEXANDER.

En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol. 6, 01.01.2007, p. 105-123 .

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

TY - JOUR

T1 - Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

AU - PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS

AU - GRAJALES CORREA, CARLOS ALEXANDER

PY - 2007/1/1

Y1 - 2007/1/1

M3 - Artículo

VL - 6

SP - 105-123 

JO - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

JF - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

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ER -