Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Páginas (desde-hasta)95-104 
Número de páginas10
PublicaciónRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen9
N.ºN/A
EstadoPublicada - 1 ene 2010

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Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras. / FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO.

En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol. 9, N.º N/A, 01.01.2010, p. 95-104 .

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

TY - JOUR

T1 - Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras

AU - FERNÁNDEZ CASTAÑO, HORACIO

PY - 2010/1/1

Y1 - 2010/1/1

M3 - Artículo

VL - 9

SP - 95-104 

JO - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

JF - Revista Ingenierías Universidad De Medellín

SN - 1692-3324

IS - N/A

ER -