Una Aplicación del Modelo EGARCH para Estimar la Volatilidad de Series Financieras

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Idioma originalEspañol (Colombia)
Páginas (desde-hasta)95-104 
Número de páginas10
PublicaciónRevista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen9
N.ºN/A
EstadoPublicada - 1 ene 2010

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