| Idioma original | Español (México) |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White |
| Editorial | Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos |
| Número de páginas | 11 |
| ISBN (versión impresa) | 978-607-7905-02-8 |
| Estado | Publicada - 1 ene 2011 |
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PÉREZ RAMÍREZ, FREDY. OCARIS., & Grajales Correa, C. A. (2011). Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. En Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos.
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Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. / PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS; Grajales Correa, Carlos Alexander.
Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos, 2011.Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo
TY - CHAP
T1 - Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White
AU - PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS
AU - Grajales Correa, Carlos Alexander
PY - 2011/1/1
Y1 - 2011/1/1
M3 - Capítulo
SN - 978-607-7905-02-8
BT - Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White
PB - Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos
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PÉREZ RAMÍREZ FREDYOCARIS, Grajales Correa CA. Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. En Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos. 2011