EFICIENCIA DE LAS SERIES ARCH, GARCH, EGARCH Y TGARCH EN LA CONFORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES CON EL MENOR RIESGO

  • DAVID GIL GUZMÁN
  • JOSÉ ALEJANDRO VEGA DAZA

Tesis doctoral: Trabajo de grado de pregrado

Resumen

EFICIENCIA DE LAS SERIES ARCH, GARCH, EGARCH Y TGARCH EN LA CONFORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES CON EL MENOR RIESGO
Fecha de adjudicación31 dic 2012
Idioma originalEspañol (Colombia)
SupervisorFredy Ocaris Pérez Ramírez (Supervisor)

Palabras clave

  • Ingeniería Administrativa

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