Modelos GARCH asimetricos para estimar la volatilidad de series financieras

  • ALBA SUSANA FLÓREZ PATERNINA
  • PAULA CRISTINA LEMA
  • ANGY CARELI PLATA

Tesis doctoral: Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

Resumen

Modelos GARCH asimetricos para estimar la volatilidad de series financieras
Fecha de adjudicación31 dic 2009
Idioma originalEspañol (Colombia)
SupervisorFredy Ocaris Pérez Ramírez (Supervisor)

Palabras clave

  • magister en matemáticas aplicadas

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